Сравнение PSCH с FLSP
PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - PSCH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Health Care Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. PSCH is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, PSCH returned -5.17%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
PSCH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 8.18%
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCH и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 11.73% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | -0.80% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between PSCH and FLSP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between PSCH and FLSP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCH vs. FLSP — Ранг доходности на риск
PSCH
FLSP
Сравнение PSCH c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCH | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.63 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.82 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCH и FLSP
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCH | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -22.75% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -4.03% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -6.69% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -9.52% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.82% | -1.26% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -6.26% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.39% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и FLSP
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCH | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.79% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 6.78% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 9.07% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 13.35% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 13.48% | +10.15% |
Сравнение комиссий PSCH и FLSP
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и FLSP
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PSCH and FLSP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCH has higher volatility (4.90%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -5.17% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.01% for PSCH.
PSCH is categorized as Health & Biotech Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCH и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор