PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Tema Oncology ETF (CANC).

PSCH и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCH и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%-1.58%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий PSCH и CANC

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

PSCH vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

2.17

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.84

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.37

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

15.21

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.17

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.04

+0.52

Корреляция

Корреляция между PSCH и CANC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и CANC

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CANC в 0.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и CANC

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCHCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-97.53%

+51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-12.40%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-55.68%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-73.89%

+60.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.57%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и CANC

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Tema Oncology ETF (CANC) имеют волатильность 8.55% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCHCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.20%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.22%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

27.19%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

285.53%

-262.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

285.53%

-261.89%