Сравнение PSCF с PBEU
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
PSCF
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.80%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 4.89% | 1.13% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between PSCF and PBEU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
PSCF
PBEU
Сравнение PSCF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.45 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и PBEU
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -17.26% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -2.18% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.23% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 27.88% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 27.88% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 27.88% | -3.09% |
Сравнение комиссий PSCF и PBEU
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и PBEU
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.42% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and PBEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.
PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.01% for PBEU.
PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор