Сравнение PSCE с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
PSCE и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | 6.91% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.48% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.48%.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
XLEI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XLEI
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
PSCE
XLEI
Сравнение PSCE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 4.03 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и XLEI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XLEI
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLEI в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XLEI
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -5.31% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -0.92% | -73.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -0.93% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 11.43% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 11.43% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 11.43% | +32.01% |