PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с XLEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.04%.

PSCE

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
22.03%
С начала года
32.92%
1 год
48.59%
3 года*
6.63%
5 лет*
12.95%
10 лет*
-2.42%

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и XLEI

2026 (YTD)2025
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.92%3.93%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%

Correlation

The correlation between PSCE and XLEI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов PSCE и XLEI

Секторы
PSCE
XLEI

Энергетика

98.5%
100.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.5%
XLEI
100.0%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
XLEI

-

Финансовые услуги

PSCE
0.2%
XLEI
98.4%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

XLEI

-

Здравоохранение

PSCE

-

XLEI

-

Промышленность

PSCE

-

XLEI

-

Недвижимость

PSCE

-

XLEI

-

Технологии

PSCE

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

PSCE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

—

—

PSCE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCE и XLEI

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-8.19%

-88.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.38%

-1.28%

-75.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.94%

-1.90%

-57.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

14.11%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

14.11%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

14.11%

+28.92%

Сравнение комиссий PSCE и XLEI

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и XLEI

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XLEI в 19.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.27%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and XLEI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 2.27% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор