Сравнение PSCE с TNGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tortoise Energy Fund (TNGY).
PSCE и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCE и TNGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | 6.05% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.20% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
TNGY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и TNGY
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Доходность на риск
PSCE vs. TNGY — Ранг доходности на риск
PSCE
TNGY
Сравнение PSCE c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и TNGY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и TNGY
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TNGY в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.44% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и TNGY
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и TNGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -5.30% | -90.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -4.76% | -70.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -1.58% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и TNGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 14.17% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 14.17% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 14.17% | +29.27% |