Сравнение PSCE с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
PSCE и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCE и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 41.44% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 9.41% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 18.28% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 41.44%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 18.28%.
PSCE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 41.44%
- 6 месяцев
- 44.19%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- -0.46%
RNWZ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и RNWZ
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
PSCE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PSCE
RNWZ
Сравнение PSCE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.98 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.79 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.07 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 21.13 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.98 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.69 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и RNWZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и RNWZ
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности RNWZ в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.85% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.89% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и RNWZ
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -24.90% | -71.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.98% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.87% | 0.00% | -74.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.67% | -7.42% | -51.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.40% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и RNWZ
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.01% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 10.70% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 16.89% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 16.87% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 16.87% | +26.57% |