Сравнение PSCE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSCE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: -0.97% против 17.98% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и PPA
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSCE vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSCE
PPA
Сравнение PSCE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.80 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.37 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 13.40 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.66 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и PPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и PPA
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и PPA
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -57.37% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -13.71% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -18.37% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -43.92% | -46.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -8.56% | -66.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -9.19% | -49.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.45% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.57% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 15.14% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 21.75% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 18.22% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 20.48% | +22.96% |