Сравнение PSCE с PBOG
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 32.36%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
PSCE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- -2.41%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.36% | 1.62% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PSCE and PBOG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PSCE
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и PBOG
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -16.46% | -79.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.48% | -15.19% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.87% | -3.86% | -55.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 23.95% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 23.95% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.20% | 23.95% | +19.25% |
Сравнение комиссий PSCE и PBOG
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и PBOG
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.28% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and PBOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.14% for PBOG.
PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор