Сравнение PSCE с FXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN).
PSCE и FXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и FXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у FXN с доходностью 32.74%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям FXN по среднегодовой доходности: -0.97% против 7.16% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и FXN
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Доходность на риск
PSCE vs. FXN — Ранг доходности на риск
PSCE
FXN
Сравнение PSCE c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.51 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.79 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.06 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и FXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и FXN
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FXN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и FXN
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и FXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -87.39% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -23.10% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -31.69% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -80.63% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -6.04% | -69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -38.28% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 7.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и FXN
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеют волатильность 6.36% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.55% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 16.61% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 31.85% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 29.05% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 35.09% | +8.35% |