PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и BKGI


2026 (YTD)2025202420232022
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%-6.80%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Сравнение комиссий PSCE и BKGI

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.


Доходность на риск

PSCE vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.20

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

16.13

-10.27

PSCE vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.66

-1.76

Корреляция

Корреляция между PSCE и BKGI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и BKGI

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BKGI в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и BKGI

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и BKGI.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-14.79%

-81.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-10.35%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-3.56%

-71.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-2.60%

-56.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.05%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и BKGI

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.13%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

7.90%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

14.67%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

14.06%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

14.06%

+29.38%