Сравнение PSCE с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
PSCE и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCE и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | -6.80% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и BKGI
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
PSCE vs. BKGI — Ранг доходности на риск
PSCE
BKGI
Сравнение PSCE c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.79 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.20 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 16.13 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.66 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и BKGI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и BKGI
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и BKGI
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -14.79% | -81.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -10.35% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -3.56% | -71.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -2.60% | -56.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.05% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и BKGI
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.13% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 7.90% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 14.67% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 14.06% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 14.06% | +29.38% |