PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. PSCE is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, PSCE returned 12.72%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%-6.80%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between PSCE and BKGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between PSCE and BKGI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCE и BKGI

Секторы
PSCE
BKGI

Энергетика

98.6%
21.6%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

PSCE
98.6%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
BKGI

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

BKGI

-

Здравоохранение

PSCE

-

BKGI

-

Промышленность

PSCE

-

BKGI
14.0%

Недвижимость

PSCE

-

BKGI
11.5%

Технологии

PSCE

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

PSCE vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.89

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.55

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

11.67

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.89

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.61

-1.70

Просадки

Сравнение просадок PSCE и BKGI

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-14.79%

-81.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.16%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-14.16%

-30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-3.14%

-71.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-2.57%

-56.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.87%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и BKGI

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.17%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

9.04%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

11.59%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

14.07%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

14.07%

+29.19%

Сравнение комиссий PSCE и BKGI

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и BKGI

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and BKGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 12.72% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.84% for PSCE.

They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.65% for BKGI.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор