Сравнение PSCD с XLYI
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PSCD is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.
PSCD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.21%
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCD и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 14.77% | 1.61% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
Correlation
The correlation between PSCD and XLYI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение распределения секторов PSCD и XLYI
Секторы
PSCD
XLYI
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
PSCD
XLYI
-
Потребительский защитный сектор
PSCD
XLYI
-
Промышленность
PSCD
XLYI
-
Технологии
PSCD
XLYI
-
Недвижимость
PSCD
XLYI
-
Коммуникационные услуги
PSCD
XLYI
-
Сырьевые материалы
PSCD
-
XLYI
-
Энергетика
PSCD
-
XLYI
-
Финансовые услуги
PSCD
-
XLYI
Здравоохранение
PSCD
-
XLYI
-
Коммунальные услуги
PSCD
-
XLYI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCD vs. XLYI — Ранг доходности на риск
PSCD
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCD c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCD | XLYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCD и XLYI
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -12.32% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.50% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.15% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 15.65% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 15.65% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 15.65% | +13.41% |
Сравнение комиссий PSCD и XLYI
PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и XLYI
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XLYI в 14.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.98% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCD and XLYI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.98% for PSCD.
PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для PSCD и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор