PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с SPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, XLYI returned 9.60% vs 16.40% for SPIN. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 6.75%.

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам XLYI и SPIN

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%8.34%

Correlation

The correlation between XLYI and SPIN is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.74

The correlation between XLYI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLYI и SPIN

Секторы
XLYI
SPIN

Финансовые услуги

99.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

99.0%
8.2%

Технологии

1.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XLYI
99.8%
SPIN
12.3%

Потребительский циклический сектор

XLYI
99.0%
SPIN
8.2%

Технологии

XLYI
1.0%
SPIN
39.0%

Сырьевые материалы

XLYI

-

SPIN
2.4%

Коммуникационные услуги

XLYI

-

SPIN
11.1%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

SPIN
3.7%

Энергетика

XLYI

-

SPIN
2.5%

Здравоохранение

XLYI

-

SPIN
8.7%

Промышленность

XLYI

-

SPIN
8.6%

Недвижимость

XLYI

-

SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

XLYI

-

SPIN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQ

Доходность на риск

XLYI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLYI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.42

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.99

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.68

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

6.72

-4.50

XLYI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и SPIN

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-16.85%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.81%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.02%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.20%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.45%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и SPIN

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XLYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.81%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.89%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.60%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.27%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.27%

+2.04%

Сравнение комиссий XLYI и SPIN

XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и SPIN

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности SPIN в 4.84%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and SPIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLYI has higher volatility (6.57%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, XLYI dropped -12.32% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 16.40% vs 9.60% for XLYI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 16.40% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 4.84% for SPIN.

Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор