PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с SPYD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. XLYI is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, XLYI returned 9.60% vs 21.24% for SPYD. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.85%.

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам XLYI и SPYD

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%1.23%

Correlation

The correlation between XLYI and SPYD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов XLYI и SPYD

Секторы
XLYI
SPYD

Финансовые услуги

99.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

99.0%
6.4%

Технологии

1.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Энергетика

-

8.9%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Финансовые услуги

XLYI
99.8%
SPYD
12.6%

Потребительский циклический сектор

XLYI
99.0%
SPYD
6.4%

Технологии

XLYI
1.0%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

XLYI

-

SPYD
3.7%

Коммуникационные услуги

XLYI

-

SPYD
4.6%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

SPYD
14.6%

Энергетика

XLYI

-

SPYD
8.9%

Здравоохранение

XLYI

-

SPYD
5.4%

Промышленность

XLYI

-

SPYD
2.5%

Недвижимость

XLYI

-

SPYD
26.5%

Коммунальные услуги

XLYI

-

SPYD
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLYI vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLYI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYISPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.80

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.70

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.03

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

8.97

-6.75

XLYI vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYI и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и SPYD

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-46.42%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.05%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.31%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.08%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.38%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и SPYD

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.89%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.40%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.87%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.96%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.77%

-3.46%

Сравнение комиссий XLYI и SPYD

XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и SPYD

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности SPYD в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and SPYD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLYI has higher volatility (6.57%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, XLYI dropped -12.32% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPYD leads with 21.24% vs 9.60% for XLYI. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYD has performed better with a 21.24% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 4.07% for SPYD.

XLYI is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор