PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с RWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.99%/yr vs 5.69%/yr for RWR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.69% соответственно.

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%

RWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.81%
1 год
19.90%
3 года*
12.26%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		16.67%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between PSCC and RWR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.51

The correlation between PSCC and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCC и RWR

Секторы
PSCC
RWR

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Промышленность

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

98.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
RWR

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
RWR

-

Промышленность

PSCC
3.0%
RWR

-

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
RWR

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

RWR

-

Энергетика

PSCC

-

RWR

-

Финансовые услуги

PSCC

-

RWR
0.0%

Здравоохранение

PSCC

-

RWR

-

Недвижимость

PSCC

-

RWR
98.6%

Технологии

PSCC

-

RWR

-

Коммунальные услуги

PSCC

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

PSCC vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCCRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.46

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.03

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.49

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

8.47

-7.97

PSCC vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCC и RWR

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-74.92%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.04%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-18.85%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-32.58%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-44.39%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

0.00%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-13.09%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.36%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и RWR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.40%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.94%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

13.72%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.04%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.52%

-2.22%

Сравнение комиссий PSCC и RWR

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и RWR

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RWR в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.27%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and RWR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.93%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.99% vs 5.69% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.99% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

RWR has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.97% for PSCC.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while RWR is REIT. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор