Сравнение PSCC с GXPS
PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.14%.
PSCC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.15%
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCC и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 5.02% | -13.58% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
Correlation
The correlation between PSCC and GXPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCC vs. GXPS — Ранг доходности на риск
PSCC
GXPS
Сравнение PSCC c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и GXPS
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -9.20% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -7.97% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.87% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.97% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.97% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 13.97% | +5.32% |
Сравнение комиссий PSCC и GXPS
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и GXPS
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.12% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PSCC and GXPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.
PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.56% for GXPS.
PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для PSCC и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор