PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, PSC returned 18.36%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности PSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%16.02%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between PSC and WCEO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between PSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и WCEO

Секторы
PSC
WCEO

Технологии

20.3%
15.8%

Промышленность

17.7%
13.0%

Финансовые услуги

16.5%
15.8%

Здравоохранение

15.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
15.2%

Энергетика

6.0%
6.9%

Недвижимость

4.6%
6.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Технологии

PSC
20.3%
WCEO
15.8%

Промышленность

PSC
17.7%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

PSC
15.3%
WCEO
11.8%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
WCEO
15.2%

Энергетика

PSC
6.0%
WCEO
6.9%

Недвижимость

PSC
4.6%
WCEO
6.2%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
WCEO
5.1%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
WCEO
2.3%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
WCEO
3.5%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

PSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.92

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.33

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

13.47

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSC и WCEO

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-25.88%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.96%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-25.88%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.81%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.52%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и WCEO

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.34%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.22%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

15.22%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

18.13%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.13%

+5.17%

Сравнение комиссий PSC и WCEO

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и WCEO

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and WCEO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, PSC leads with 18.36% vs 14.56% for WCEO. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 18.36% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

PSC and WCEO have nearly identical dividend yields, around 0.58%.

They also come from different issuers: Principal and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор