PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и USVM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%5.67%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
4.07%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.07%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

USVM

1 день
2.36%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.65%
1 год
22.73%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Сравнение комиссий PSC и USVM

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.


Доходность на риск

PSC vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.47

-1.66

PSC vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между PSC и USVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и USVM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности USVM в 1.91%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.91%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и USVM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и USVM.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-42.38%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.58%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.27%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.50%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.04%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.09%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и USVM

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.01%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

20.16%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

19.75%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

22.14%

+1.26%