PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSC с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

PSC и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%47.51%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с VIOVPSC с STLG
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с VPCSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Сравнение комиссий PSC и SIXS

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Доходность на риск

PSC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.43

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSC и SIXS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SIXS

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и SIXS

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-27.68%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.39%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.68%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.79%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.16%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SIXS

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.22%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.39%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.64%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.79%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.85%

+3.55%