Сравнение PSC с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Quality ETF (PSET).
PSC и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и PSET
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Доходность на риск
PSC vs. PSET — Ранг доходности на риск
PSC
PSET
Сравнение PSC c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.32 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.52 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.81 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSC и PSET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и PSET
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PSET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и PSET
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -34.74% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.94% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.61% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -10.14% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.59% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и PSET
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.14% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.90% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.31% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.49% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.02% | +5.37% |