PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и OMFL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%4.36%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий PSC и OMFL

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

PSC vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.95

-1.12

PSC vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSC и OMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и OMFL

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OMFL в 0.85%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и OMFL

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-33.24%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.00%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-22.44%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.31%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.89%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.13%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и OMFL

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.22%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.06%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.71%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.81%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.25%

+3.14%