PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с IG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с IG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while IG is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for IG.

Доходность

Сравнение доходности PSC и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и IG

2026 (YTD)
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		4.05%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.22%

Correlation

The correlation between PSC and IG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов PSC и IG

Секторы
PSC
IG

Технологии

20.3%

-

Промышленность

17.7%

-

Финансовые услуги

16.5%
2.9%

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

PSC
20.3%
IG

-

Промышленность

PSC
17.7%
IG

-

Финансовые услуги

PSC
16.5%
IG
2.9%

Здравоохранение

PSC
15.3%
IG

-

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
IG

-

Энергетика

PSC
6.0%
IG

-

Недвижимость

PSC
4.6%
IG

-

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
IG

-

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
IG

-

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
IG

-

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
IG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с IG:
IG с BILIG с GABFIG с IGEBIG с BCHPIG с OVTIG с LCAPIG с BTEC

Доходность на риск

PSC vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.40

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PSC и IG

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и IG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-1.75%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.32%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-0.53%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и IG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

4.90%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

4.90%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

4.90%

+18.40%

Сравнение комиссий PSC и IG

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и IG

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IG в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and IG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.58% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.26% for IG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и IG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор