Сравнение IG с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
IG и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -3.18% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и BYRE
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
IG vs. BYRE — Ранг доходности на риск
IG
BYRE
Сравнение IG c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.09 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 0.52 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IG и BYRE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и BYRE
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IG и BYRE
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -25.70% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -10.82% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.81% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.95% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.30% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и BYRE
Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.77% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 8.77% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 15.01% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 18.28% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 18.28% | -10.84% |