PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IG и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IG и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
-0.31%8.06%1.99%7.49%-3.18%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий IG и BYRE

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

IG vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.09

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.23

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.16

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

0.52

+4.37

IG vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IG на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IG и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между IG и BYRE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и BYRE

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IG и BYRE

Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IGBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-25.70%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-10.82%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-5.81%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.95%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.30%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и BYRE

Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.77%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

8.77%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

15.01%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

18.28%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

18.28%

-10.84%