Сравнение PSC с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
PSC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 10.85% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и FESM
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
PSC vs. FESM — Ранг доходности на риск
PSC
FESM
Сравнение PSC c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.19 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.40 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PSC и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и FESM
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и FESM
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -26.93% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.54% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.23% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.04% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.53% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и FESM
Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 6.85%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.40% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.26% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.98% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.49% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.49% | +1.91% |