PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с FESM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PSC is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, PSC returned 30.37% vs 50.17% for FESM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSC charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности PSC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 25.47%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.70%
1 месяц
5.53%
С начала года
25.47%
6 месяцев
22.61%
1 год
50.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и FESM

2026 (YTD)202520242023
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%11.49%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		25.47%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between PSC and FESM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between PSC and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и FESM

Секторы
PSC
FESM

Технологии

20.3%
23.3%

Финансовые услуги

17.2%
14.6%

Промышленность

16.9%
18.5%

Здравоохранение

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.7%

Энергетика

5.6%
5.9%

Недвижимость

4.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.1%

Технологии

PSC
20.3%
FESM
23.3%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
FESM
14.6%

Промышленность

PSC
16.9%
FESM
18.5%

Здравоохранение

PSC
15.8%
FESM
16.1%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
FESM
7.7%

Энергетика

PSC
5.6%
FESM
5.9%

Недвижимость

PSC
4.5%
FESM
3.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
FESM
4.0%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
FESM
1.8%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
FESM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

PSC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.59

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.45

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.95

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

17.83

-7.13

PSC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и FESM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-26.93%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.18%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.70%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и FESM

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.36%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.10%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.53%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.31%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

21.31%

+1.97%

Сравнение комиссий PSC и FESM

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и FESM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PSC and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (6.36%) compared to PSC (5.35%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 50.17% vs 30.37% for PSC. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 50.17% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

FESM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.56% for PSC.

They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор