PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с BYRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, PSC returned 18.36%/yr vs 8.77%/yr for BYRE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности PSC и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 9.88%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%0.22%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between PSC and BYRE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.58

The correlation between PSC and BYRE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSC и BYRE

Секторы
PSC
BYRE

Технологии

20.3%

-

Промышленность

17.7%
0.3%

Финансовые услуги

16.5%
2.3%

Здравоохранение

15.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

4.6%
95.9%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

PSC
20.3%
BYRE

-

Промышленность

PSC
17.7%
BYRE
0.3%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
BYRE
2.3%

Здравоохранение

PSC
15.3%
BYRE
0.2%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
BYRE

-

Энергетика

PSC
6.0%
BYRE

-

Недвижимость

PSC
4.6%
BYRE
95.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
BYRE

-

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
BYRE

-

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
BYRE

-

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ

Доходность на риск

PSC vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.69

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.00

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.11

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

2.79

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSC и BYRE

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-25.70%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.76%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-15.20%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.43%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.59%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и BYRE

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.47%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.94%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

12.41%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

18.10%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.10%

+5.20%

Сравнение комиссий PSC и BYRE

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и BYRE

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BYRE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and BYRE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, PSC leads with 18.36% vs 8.77% for BYRE. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 18.36% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.58% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BYRE is REIT. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.65% for BYRE.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор