Сравнение PSC с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
PSC и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | 0.22% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и BYRE
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
PSC vs. BYRE — Ранг доходности на риск
PSC
BYRE
Сравнение PSC c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.09 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.23 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.16 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 0.52 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSC и BYRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и BYRE
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и BYRE
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -25.70% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.82% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.81% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.95% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.30% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и BYRE
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.77% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 8.77% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 15.01% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.28% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.28% | +5.11% |