PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%0.22%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий PSC и BYRE

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

PSC vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.09

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.23

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.16

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

0.52

+5.31

PSC vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSC и BYRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и BYRE

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BYRE в 2.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и BYRE

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-25.70%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.82%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.81%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.95%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и BYRE

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.77%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.77%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

15.01%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

18.28%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.28%

+5.11%