PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с BCHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, PSC returned 30.37% vs -0.43% for BCHP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности PSC и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -4.78%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%7.48%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%

Correlation

The correlation between PSC and BCHP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.66

The correlation between PSC and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и BCHP

Секторы
PSC
BCHP

Технологии

20.3%
33.7%

Финансовые услуги

17.2%
24.9%

Промышленность

16.9%
9.7%

Здравоохранение

15.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
15.1%

Энергетика

5.6%

-

Недвижимость

4.5%
1.2%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

PSC
20.3%
BCHP
33.7%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
BCHP
24.9%

Промышленность

PSC
16.9%
BCHP
9.7%

Здравоохранение

PSC
15.8%
BCHP
3.6%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
BCHP
15.1%

Энергетика

PSC
5.6%
BCHP

-

Недвижимость

PSC
4.5%
BCHP
1.2%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
BCHP

-

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
BCHP

-

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
BCHP
13.0%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с ACSIBCHP с USMCBCHP с ALTL

Доходность на риск

PSC vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.03

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.08

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.02

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

-0.07

+10.78

PSC vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и BCHP

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-18.56%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-18.12%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.49%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.02%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.78%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и BCHP

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 5.35%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.11%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.74%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.56%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

16.99%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

16.99%

+6.29%

Сравнение комиссий PSC и BCHP

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и BCHP

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and BCHP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to PSC (5.35%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, PSC leads with 30.37% vs -0.43% for BCHP. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSC has performed better with a 30.37% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PSC has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BCHP.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.58% for BCHP.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор