Сравнение PSC с BCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP).
PSC и BCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и BCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и BCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 6.51% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -12.11%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и BCHP
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.
Доходность на риск
PSC vs. BCHP — Ранг доходности на риск
PSC
BCHP
Сравнение PSC c BCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | BCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.07 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.25 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.12 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 0.41 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSC и BCHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и BCHP
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и BCHP
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -18.56% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -18.12% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -14.62% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.88% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.33% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и BCHP
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеют волатильность 6.79% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 12.35% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 20.28% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.83% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.83% | +6.56% |