PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSBMX с PLTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSBMX с PLTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSBMX (Principal SmallCap Fund) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PSBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSBMX returned 10.42%/yr vs 11.89%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSBMX charges 1.31%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.

Доходность

Сравнение доходности PSBMX и PLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSBMX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.89% соответственно.

PSBMX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.07%
6 месяцев
9.05%
1 год
34.01%
3 года*
14.64%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.42%

PLTNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.91%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSBMX и PLTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSBMX
Principal SmallCap Fund		12.07%14.58%8.53%15.11%-20.51%19.21%21.44%26.97%-11.42%12.35%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		10.76%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%

Correlation

The correlation between PSBMX and PLTNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PSBMX and PLTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Fund

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Часто сравнивают с PSBMX:
PSBMX с SEIMPSBMX с CSMDXPSBMX с WESCXPSBMX с FSSNXPSBMX с AUERXPSBMX с DFISXPSBMX с PMDIX
Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с DFLVXPLTNX с VIGIXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX

Доходность на риск

PSBMX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSBMX
Ранг доходности на риск PSBMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSBMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSBMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSBMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSBMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSBMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSBMX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSBMXPLTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.16

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.14

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

14.41

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSBMX vs. PLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSBMX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTNX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSBMX и PLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSBMXPLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PSBMX и PLTNX

Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PLTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSBMXPLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-32.71%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.66%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.13%

-16.66%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.48%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-32.71%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.81%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-4.77%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.88%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSBMX и PLTNX

Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSBMXPLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.53%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.53%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.00%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

15.49%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

15.84%

+6.52%

Сравнение комиссий PSBMX и PLTNX

PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSBMX и PLTNX

Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PLTNX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.14%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%
PSBMX
Principal SmallCap Fund		4.98%5.58%3.66%2.91%0.00%7.82%2.28%5.83%16.72%8.65%2.29%3.80%

Часто задаваемые вопросы

PSBMX and PLTNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSBMX has higher volatility (5.02%) compared to PLTNX (3.53%). In terms of maximum drawdown, PSBMX dropped -60.15% vs PLTNX's -32.71%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSBMX и PLTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор