Сравнение PRZZX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PRZZX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.47% соответственно.
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и URINX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PRZZX
URINX
Сравнение PRZZX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.83 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.62 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.52 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.91 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.83 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и URINX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и URINX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -15.27% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -4.41% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -15.27% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -15.27% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.81% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.93% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.02% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и URINX
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.61% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.83% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 6.07% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.23% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.79% | +5.49% |