Сравнение PRZZX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -5.87% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PRZZX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.25% соответственно.
PRZZX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.70%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и PPLIX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
PRZZX
PPLIX
Сравнение PRZZX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 4.59 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и PPLIX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.04% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и PPLIX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -55.61% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.42% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -26.85% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -32.67% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.57% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.35% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.34% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и PPLIX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) составляет 3.44%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.83% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.67% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 15.54% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.38% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 15.53% | -4.27% |