Сравнение PRZZX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PRZZX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.72% соответственно.
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и VFORX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
PRZZX
VFORX
Сравнение PRZZX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.02 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.84 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и VFORX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и VFORX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -51.63% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -8.88% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -24.32% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -29.35% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.68% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.82% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и VFORX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.82% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 7.55% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.58% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.39% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 13.66% | -2.38% |