PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZO с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRZO с PTF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 85.38% for PTF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRZO и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 59.22%.

PRZO

1 день
-8.23%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-51.17%
1 год
-29.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-9.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
59.22%
6 месяцев
51.31%
1 год
85.38%
3 года*
37.88%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRZO и PTF

2026 (YTD)202520242023
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-17.91%-59.85%185.59%-80.26%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		59.22%5.68%43.65%1.58%

Correlation

The correlation between PRZO and PTF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.17

The correlation between PRZO and PTF shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

PRZO vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZO c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZOPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.17

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.54

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.77

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

18.80

-19.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZO vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZO и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZOPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.17

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.51

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PRZO и PTF

Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRZOPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-55.38%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-17.99%

-58.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.42%

-10.34%

-71.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.75%

-13.27%

-57.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.24%

4.56%

+36.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZO и PTF

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRZOPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.87%

16.48%

+34.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.00%

31.22%

+59.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.13%

39.61%

+78.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.82%

35.18%

+139.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.82%

33.07%

+141.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZO и PTF

PRZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PRZO and PTF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.87%) compared to PTF (16.48%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs PTF's -55.38%.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRZO и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор