PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRYMY с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRYMY с CBOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRYMY (Prysmian SPA ADR) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. PRYMY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PRYMY returned 25.26%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRYMY и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRYMY показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции PRYMY превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 25.26% против 17.84% соответственно.

PRYMY

1 день
-1.88%
1 месяц
20.91%
С начала года
79.33%
6 месяцев
86.07%
1 год
174.57%
3 года*
68.15%
5 лет*
39.99%
10 лет*
25.26%

CBOE

1 день
3.45%
1 месяц
-15.70%
С начала года
14.10%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
22.18%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRYMY и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRYMY
Prysmian SPA ADR		79.33%60.15%42.14%24.72%0.47%7.10%46.21%29.95%-38.15%29.80%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		14.10%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between PRYMY and CBOE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.05

The correlation between PRYMY and CBOE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRYMY:

$52.28B

CBOE:

$29.94B

EPS

PRYMY:

$2.27

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

PRYMY:

39.34

CBOE:

24.23

Коэффициент PEG

PRYMY:

0.98

CBOE:

0.45

Коэффициент P/S

PRYMY:

2.67

CBOE:

6.25

Коэффициент P/B

PRYMY:

7.57

CBOE:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

PRYMY:

$20.04B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRYMY:

$6.04B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

PRYMY:

$2.65B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prysmian SPA ADR

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с PRYMY:
PRYMY с ABBNYPRYMY с FXAIXPRYMY с ODFLPRYMY с ETNPRYMY с KNSLPRYMY с NEXNYPRYMY с FIX
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

PRYMY vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRYMY
Ранг доходности на риск PRYMY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRYMY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRYMY c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRYMYCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.66
1.00

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
1.43

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

1.09

+10.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.60

6.14

+28.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRYMY vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRYMY на текущий момент составляет 4.66, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRYMY и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRYMYCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66

1.00

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PRYMY и CBOE

Максимальная просадка PRYMY за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRYMYCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-43.23%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-24.69%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.01%

-24.69%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-24.69%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.97%

-43.23%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-22.09%

+19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-11.39%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PRYMY и CBOE

Prysmian SPA ADR (PRYMY) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRYMYCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.57%

15.84%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

23.69%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.69%

27.03%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.65%

23.16%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

25.31%

+10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRYMY и CBOE

Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CBOE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.01%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		0.58%0.88%1.16%1.46%1.56%1.04%0.49%2.57%5.65%2.45%3.61%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRYMY и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.22B
1.27B
(PRYMY) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRYMY и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prysmian SPA ADR и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
35.5%
52.6%
Активы портфеля
PRYMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

PRYMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

PRYMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

PRYMY and CBOE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRYMY has higher volatility (18.57%) compared to CBOE (15.84%). In terms of maximum drawdown, PRYMY dropped -58.18% vs CBOE's -43.23%.

PRYMY currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRYMY и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор