PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRYMY с ABBNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PRYMYABBNY
Дох-ть с нач. г.65.06%30.96%
Дох-ть за 1 год112.68%74.87%
Дох-ть за 3 года27.25%25.13%
Дох-ть за 5 лет28.39%26.97%
Коэф-т Шарпа4.163.59
Коэф-т Сортино4.504.23
Коэф-т Омега1.621.60
Коэф-т Кальмара6.954.09
Коэф-т Мартина35.6722.18
Индекс Язвы3.16%3.38%
Дневная вол-ть27.12%20.90%
Макс. просадка-52.29%-93.98%
Текущая просадка-0.24%-4.42%

Фундаментальные показатели


PRYMYABBNY
Рыночная капитализация$21.44B$103.14B
EPS$0.94$2.09
Цена/прибыль39.4626.80
PEG коэффициент0.002.68
Общая выручка (12 мес.)$11.35B$32.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$12.22B
EBITDA (12 мес.)$1.02B$1.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRYMY и ABBNY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRYMY и ABBNY

С начала года, PRYMY показывает доходность 65.06%, что значительно выше, чем у ABBNY с доходностью 30.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.06%
16.67%
PRYMY
ABBNY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRYMY c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRYMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRYMY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRYMY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRYMY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRYMY, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRYMY, с текущим значением в 35.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0035.67
ABBNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBNY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBNY, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBNY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBNY, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBNY, с текущим значением в 22.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.18

Сравнение коэффициента Шарпа PRYMY и ABBNY

Показатель коэффициента Шарпа PRYMY на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBNY равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRYMY и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.16
3.59
PRYMY
ABBNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRYMY и ABBNY

Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ABBNY в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRYMY
Prysmian SPA ADR
1.00%1.46%1.63%1.61%0.76%3.95%6.59%1.43%1.89%2.13%0.00%0.00%
ABBNY
ABB Ltd
1.76%2.07%2.91%2.41%2.91%3.48%4.57%2.96%3.80%4.59%3.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PRYMY и ABBNY

Максимальная просадка PRYMY за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и ABBNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.24%
-4.42%
PRYMY
ABBNY

Волатильность

Сравнение волатильности PRYMY и ABBNY

Prysmian SPA ADR (PRYMY) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с ABB Ltd (ABBNY) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.04%
5.73%
PRYMY
ABBNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRYMY и ABBNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию