PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRYMY с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRYMY с KNSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRYMY (Prysmian SPA ADR) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. PRYMY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRYMY returned 39.47%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRYMY и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRYMY показывает доходность 76.00%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.

PRYMY

1 день
-1.86%
1 месяц
7.40%
С начала года
76.00%
6 месяцев
79.76%
1 год
163.30%
3 года*
68.73%
5 лет*
39.47%
10 лет*
25.03%

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRYMY и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRYMY
Prysmian SPA ADR		76.00%60.15%42.14%24.72%0.47%7.10%46.21%29.95%-38.15%29.80%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Correlation

The correlation between PRYMY and KNSL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.15

The correlation between PRYMY and KNSL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRYMY:

$2.27

KNSL:

$30.23

Коэффициент P/E

PRYMY:

38.61

KNSL:

9.78

Коэффициент PEG

PRYMY:

0.97

KNSL:

0.26

Коэффициент P/S

PRYMY:

2.62

KNSL:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

PRYMY:

$20.04B

KNSL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRYMY:

$6.04B

KNSL:

$707.86M

EBITDA (12 мес.)

PRYMY:

$2.65B

KNSL:

$535.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prysmian SPA ADR

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с PRYMY:
PRYMY с ABBNYPRYMY с FXAIXPRYMY с ODFLPRYMY с ETNPRYMY с NEXNYPRYMY с FIXPRYMY с NHC
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA

Доходность на риск

PRYMY vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRYMY
Ранг доходности на риск PRYMY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRYMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRYMY c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRYMYKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
-1.15

+5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-1.66

+6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

-0.90

+11.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.38

-1.76

+34.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRYMY vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRYMY на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRYMY и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRYMYKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

-1.15

+5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PRYMY и KNSL

Максимальная просадка PRYMY за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRYMYKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-46.83%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-40.63%

+25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.01%

-46.83%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-46.83%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-45.82%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-11.86%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

20.87%

-15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PRYMY и KNSL

Prysmian SPA ADR (PRYMY) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRYMYKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

8.41%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.76%

23.67%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

32.01%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

38.42%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

38.21%

-2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRYMY и KNSL

Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности KNSL в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		0.59%0.88%1.16%1.46%1.56%1.04%0.49%2.57%5.65%2.45%3.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRYMY и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.22B
466.71M
(PRYMY) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRYMY и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prysmian SPA ADR и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.5%
0
Активы портфеля
PRYMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PRYMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PRYMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

PRYMY and KNSL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRYMY has higher volatility (16.11%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, PRYMY dropped -58.18% vs KNSL's -46.83%.

PRYMY currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRYMY и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор