PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRYMY с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PRYMYKNSL
Дох-ть с нач. г.65.06%30.99%
Дох-ть за 1 год112.68%28.00%
Дох-ть за 3 года27.25%33.23%
Дох-ть за 5 лет28.39%33.05%
Коэф-т Шарпа4.160.06
Коэф-т Сортино4.500.39
Коэф-т Омега1.621.07
Коэф-т Кальмара6.950.09
Коэф-т Мартина35.670.17
Индекс Язвы3.16%17.74%
Дневная вол-ть27.12%41.36%
Макс. просадка-52.29%-38.24%
Текущая просадка-0.24%-19.96%

Фундаментальные показатели


PRYMYKNSL
Рыночная капитализация$21.44B$10.21B
EPS$0.94$17.53
Цена/прибыль39.4625.00
PEG коэффициент0.001.63
Общая выручка (12 мес.)$11.35B$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$1.53B
EBITDA (12 мес.)$1.02B$387.72M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRYMY и KNSL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRYMY и KNSL

С начала года, PRYMY показывает доходность 65.06%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 30.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.06%
20.74%
PRYMY
KNSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRYMY c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRYMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRYMY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRYMY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRYMY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRYMY, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRYMY, с текущим значением в 35.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0035.67
KNSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.17

Сравнение коэффициента Шарпа PRYMY и KNSL

Показатель коэффициента Шарпа PRYMY на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRYMY и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.16
0.06
PRYMY
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRYMY и KNSL

Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности KNSL в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRYMY
Prysmian SPA ADR
1.00%1.46%1.63%1.61%0.76%3.95%6.59%1.43%1.89%2.13%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRYMY и KNSL

Максимальная просадка PRYMY за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.24%
-19.96%
PRYMY
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности PRYMY и KNSL

Текущая волатильность для Prysmian SPA ADR (PRYMY) составляет 6.04%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.04%
10.88%
PRYMY
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRYMY и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию