PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRYMY с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRYMYFXAIX
Дох-ть с нач. г.65.06%23.46%
Дох-ть за 1 год112.68%43.48%
Дох-ть за 3 года27.25%9.87%
Дох-ть за 5 лет28.39%15.72%
Коэф-т Шарпа4.163.52
Коэф-т Сортино4.504.64
Коэф-т Омега1.621.66
Коэф-т Кальмара6.953.69
Коэф-т Мартина35.6723.24
Индекс Язвы3.16%1.84%
Дневная вол-ть27.12%12.18%
Макс. просадка-52.29%-33.79%
Текущая просадка-0.24%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PRYMY и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRYMY и FXAIX

С начала года, PRYMY показывает доходность 65.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 23.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.06%
16.42%
PRYMY
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRYMY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRYMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRYMY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRYMY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRYMY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRYMY, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRYMY, с текущим значением в 35.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0035.67
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.24

Сравнение коэффициента Шарпа PRYMY и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа PRYMY на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRYMY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.16
3.52
PRYMY
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRYMY и FXAIX

Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRYMY
Prysmian SPA ADR
1.00%1.46%1.63%1.61%0.76%3.95%6.59%1.43%1.89%2.13%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRYMY и FXAIX

Максимальная просадка PRYMY за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.24%
-0.69%
PRYMY
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRYMY и FXAIX

Prysmian SPA ADR (PRYMY) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.04%
2.73%
PRYMY
FXAIX