Сравнение PRXV с AVLV
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и AVLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 8.03% |
Correlation
The correlation between PRXV and AVLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение PRXV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и AVLV
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -19.50% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.85% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.38% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.23% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.23% | -7.11% |
Сравнение комиссий PRXV и AVLV
PRXV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и AVLV
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and AVLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор