Сравнение PRXG с FDRR
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. PRXG is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, PRXG returned 27.99% vs 31.27% for FDRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRXG показывает доходность 9.82%, а FDRR немного выше – 10.01%.
PRXG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 9.82% | 48.09% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 10.01% | 41.34% |
Correlation
The correlation between PRXG and FDRR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between PRXG and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. FDRR — Ранг доходности на риск
PRXG
FDRR
Сравнение PRXG c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXG | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.69 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 15.70 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.85 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.81 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок PRXG и FDRR
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -36.52% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -8.52% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.15% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.00% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.00% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и FDRR
Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PRXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.08% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.31% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 11.04% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.00% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.88% | +3.69% |
Сравнение комиссий PRXG и FDRR
PRXG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и FDRR
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDRR в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.10% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and FDRR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRXG has higher volatility (3.91%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, PRXG dropped -15.91% vs FDRR's -36.52%.
On 1-year performance, FDRR leads with 31.27% vs 27.99% for PRXG. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.27% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.
FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.11% for PRXG.
They also come from different issuers: Praxis and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.29% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор