Сравнение PRXG с GQGU
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
PRXG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 9.82% | 10.38% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between PRXG and GQGU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PRXG
GQGU
Сравнение PRXG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.60 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок PRXG и GQGU
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -6.65% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.66% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.54% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 10.14% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 10.14% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 10.14% | +10.43% |
Сравнение комиссий PRXG и GQGU
PRXG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и GQGU
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and GQGU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXG is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.11% for PRXG.
They also come from different issuers: Praxis and GQG Partners. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор