Сравнение PRXG с PRXV
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PRXG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Praxis, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 5.66% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between PRXG and PRXV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. PRXV — Ранг доходности на риск
PRXG
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRXG c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXG | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXG и PRXV
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -1.41% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.37% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 10.12% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 10.12% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 10.12% | +11.32% |
Сравнение комиссий PRXG и PRXV
И PRXG, и PRXV имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и PRXV
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.10% | 0.09% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and PRXV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXG and PRXV have the same expense ratio: 0.36% per year.
PRXV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.10% for PRXG.
PRXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор