PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRXCX с VCAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRXCX (T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PRXCX returned 2.35%/yr vs 2.27%/yr for VCAIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRXCX charges 0.53%/yr vs 0.17%/yr for VCAIX.

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRXCX имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VCAIX немного отстают с 2.27%.

PRXCX

1 день
0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.57%
1 год
9.26%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.35%

VCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.77%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXCX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		2.02%3.99%3.62%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Correlation

The correlation between PRXCX and VCAIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1994 г.

0.85

The correlation between PRXCX and VCAIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с SWCAXPRXCX с PBDIXPRXCX с BCHYXPRXCX с VSBIXPRXCX с GUSTX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX

Доходность на риск

PRXCX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXVCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.01

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.64

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.79

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.28

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

7.46

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и VCAIX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и VCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRXCXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-11.22%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.98%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-4.25%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-11.22%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-11.22%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.01%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.36%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и VCAIX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRXCXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.27%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

3.24%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.42%

+0.72%

Сравнение комиссий PRXCX и VCAIX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и VCAIX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VCAIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		4.61%4.58%4.10%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Часто задаваемые вопросы

PRXCX and VCAIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRXCX has higher volatility (1.29%) compared to VCAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PRXCX dropped -21.67% vs VCAIX's -11.22%.

VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXCX и VCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор