Сравнение PRXCX с VCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и VCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.19% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и VCAIX
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.
Доходность на риск
PRXCX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
PRXCX
VCAIX
Сравнение PRXCX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.50 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и VCAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и VCAIX
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VCAIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и VCAIX
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и VCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -11.22% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.78% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -11.22% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -11.22% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.64% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.36% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.00% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и VCAIX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.98% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.53% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 3.90% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.21% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.41% | +0.72% |