PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWBX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWBX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
0.10%9.13%5.08%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.44% соответственно.


PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.64%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PRWBX и DFCFX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

PRWBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWBXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.74

2.98

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

3.80

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.47

2.07

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.88

5.56

+19.32

PRWBX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRWBXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRWBX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и DFCFX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
7.41%7.39%4.06%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и DFCFX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRWBXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-4.27%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-1.03%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-4.27%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-4.27%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.26%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и DFCFX

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRWBXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.15%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.42%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.21%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

4.39%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.13%

-0.95%