Сравнение PRWBX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.44% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DFCFX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PRWBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PRWBX
DFCFX
Сравнение PRWBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.59 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 2.98 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 3.80 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.07 | +5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 5.56 | +19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFCFX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFCFX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -4.27% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.03% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -4.27% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -4.27% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.26% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFCFX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.15% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.42% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.21% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 4.39% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.13% | -0.95% |