Сравнение PRWAX с VIGIX
PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.43%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности PRWAX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRWAX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 17.43% против 18.40% соответственно.
PRWAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.43%
VIGIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам PRWAX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.11% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 10.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between PRWAX and VIGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.93 |
The correlation between PRWAX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRWAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
PRWAX
VIGIX
Сравнение PRWAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWAX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.85 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.49 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PRWAX и VIGIX
Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRWAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -56.95% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -16.51% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -23.03% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -35.62% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -35.62% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.28% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -16.28% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.68% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWAX и VIGIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 3.52% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRWAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.62% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.10% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 15.87% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 22.35% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 21.59% | -2.87% |
Сравнение комиссий PRWAX и VIGIX
PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWAX и VIGIX
Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VIGIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.26% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
PRWAX and VIGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to PRWAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRWAX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор