PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с FSLEX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.31%/yr vs 14.20%/yr for FSLEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 17.31% против 14.20% соответственно.

PRWAX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.68%
1 год
11.53%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.37%
10 лет*
17.31%

FSLEX

1 день
2.90%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.90%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.73%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		13.30%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Correlation

The correlation between PRWAX and FSLEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1989 г.

0.77

The correlation between PRWAX and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с FDSVXPRWAX с RPMGX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI

Доходность на риск

PRWAX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRWAXFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.75

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.35

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.63

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

10.32

-7.78

PRWAX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSLEX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и FSLEX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-50.21%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-11.41%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-24.04%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-32.67%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-39.77%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.45%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-13.92%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.90%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и FSLEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.18%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.72%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

17.12%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

20.80%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.53%

-2.77%

Сравнение комиссий PRWAX и FSLEX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и FSLEX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FSLEX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.60%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.50%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

PRWAX and FSLEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (7.18%) compared to PRWAX (5.15%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs FSLEX's -50.21%.

FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор