PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVS с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRVS (Parnassus Value Select ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PRVS is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, PRVS returned 29.92% vs 20.43% for DLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности PRVS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Value Select ETF (PRVS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.74%.

PRVS

1 день
0.08%
1 месяц
4.27%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.69%
1 год
29.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVS и DLN

2026 (YTD)20252024
PRVS
Parnassus Value Select ETF		13.47%18.07%-4.65%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%-3.17%

Correlation

The correlation between PRVS and DLN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between PRVS and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Value Select ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PRVS:
PRVS с PRCSPRVS с PJFVPRVS с LCTUPRVS с ELCVPRVS с GCOWPRVS с VTVPRVS с AVLV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

PRVS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVS
Ранг доходности на риск PRVS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVSDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.28

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.37

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

14.09

+1.17

PRVS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVS на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVS и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRVS и DLN

Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVSDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-57.84%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.10%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.31%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.50%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVS и DLN

Parnassus Value Select ETF (PRVS) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVSDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.70%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

6.99%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

9.01%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.26%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.14%

+0.60%

Сравнение комиссий PRVS и DLN

PRVS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVS и DLN

Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
PRVS
Parnassus Value Select ETF		0.53%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRVS and DLN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVS has higher volatility (4.07%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, PRVS leads with 29.92% vs 20.43% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 29.92% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.53% for PRVS.

They also come from different issuers: Parnassus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.28% for DLN.

PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор