Сравнение PRVIX с NSDVX
PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRVIX returned 11.21%/yr vs 7.47%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRVIX charges 0.66%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и NSDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRVIX показывает доходность 19.61%, а NSDVX немного ниже – 19.26%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.47% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.21%
NSDVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам PRVIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 19.61% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 19.26% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Correlation
The correlation between PRVIX and NSDVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between PRVIX and NSDVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
PRVIX
NSDVX
Сравнение PRVIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.19 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.41 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и NSDVX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и NSDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -38.64% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.48% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -16.41% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -21.27% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -38.64% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.16% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.52% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.57% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и NSDVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.67% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.95% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.07% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.73% | +3.33% |
Сравнение комиссий PRVIX и NSDVX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и NSDVX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности NSDVX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.80% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.13% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Часто задаваемые вопросы
PRVIX and NSDVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVIX has higher volatility (5.24%) compared to NSDVX (4.36%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs NSDVX's -38.64%.
PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVIX и NSDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор