PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с HUSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		-0.07%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у HUSIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции HUSIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.83% соответственно.

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

HUSIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.91%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMX

Сравнение комиссий PRVIX и HUSIX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXHUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.68

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.07

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.86

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.81

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HUSIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRVIX и HUSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и HUSIX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности HUSIX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.08%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и HUSIX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и HUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-69.93%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.03%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-27.31%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-48.37%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-7.13%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.38%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.59%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и HUSIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.38%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

13.74%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

23.01%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.42%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

23.89%

-2.60%