Сравнение PRVBX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | -0.06% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.13% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
VIITX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и VIITX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PRVBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PRVBX
VIITX
Сравнение PRVBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.77 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.61 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.76 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.44 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и VIITX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и VIITX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью VIITX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.17% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и VIITX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -11.86% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.89% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -11.86% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -11.86% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.48% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.15% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и VIITX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.16% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.71% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.74% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.82% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.05% | +1.33% |