Сравнение PRVBX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 1.01% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и TSDLX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
PRVBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
PRVBX
TSDLX
Сравнение PRVBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.85 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 8.30 | -5.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 7.19 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 29.70 | -18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.85 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и TSDLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и TSDLX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и TSDLX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -7.86% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.26% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -7.86% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.15% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.83% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и TSDLX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.52% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.52% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.40% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.24% | +2.14% |