Сравнение PRUS.L с UVAL.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PRUS.L tracks the RAFI Fundamental US Index (USD) while UVAL.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.00%/yr vs 12.19%/yr for UVAL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for UVAL.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и UVAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как UVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у UVAL.L с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции PRUS.L превзошли акции UVAL.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 12.19% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
UVAL.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 20.26%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и UVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 24.48% | 28.95% | 4.78% | 15.31% | -15.06% | 30.35% | 1.47% | 27.42% | -11.83% | 17.38% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and UVAL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between PRUS.L and UVAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. UVAL.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
UVAL.L
Сравнение PRUS.L c UVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | UVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.59 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 6.71 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 20.07 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и UVAL.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки UVAL.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и UVAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -45.37% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -7.45% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -19.48% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -25.73% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -40.10% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -5.21% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -15.71% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.50% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и UVAL.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.80% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 11.54% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 14.68% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.74% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 23.10% | -6.92% |
Сравнение комиссий PRUS.L и UVAL.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UVAL.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и UVAL.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and UVAL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.20% for UVAL.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и UVAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор