Сравнение PRUS.L с FLES.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.85%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.15% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and FLES.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
FLES.L
Сравнение PRUS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.11 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 0.24 | +19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и FLES.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -22.21% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -5.08% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -7.56% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -19.33% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.60% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.39% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и FLES.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 4.55% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.22% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 7.64% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 7.25% | +8.93% |
Сравнение комиссий PRUS.L и FLES.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и FLES.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and FLES.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор