- ISIN
- IE00B23D8S39
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2007 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Fundamental US Index (USD)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRUS.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции PRUS.L — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRUS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) показал доход в 17.18% с начала года и 30.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRUS.L составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRUS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRUS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 2.42% | -5.06% | 9.54% | 4.28% | 0.80% | 1.54% | 17.18% | |||||
| 2025 | 4.81% | -1.71% | -3.29% | -3.46% | 4.46% | 3.98% | 1.15% | 3.39% | 1.68% | 1.17% | 2.69% | 1.01% | 16.58% |
| 2024 | 1.57% | 2.56% | 4.99% | -3.61% | 1.63% | 1.44% | 4.28% | 0.64% | 1.74% | -0.06% | 6.15% | -5.56% | 16.26% |
| 2023 | 4.84% | -2.01% | -1.36% | 1.47% | -3.12% | 6.78% | 4.07% | -2.06% | -3.36% | -3.77% | 8.19% | 6.28% | 15.94% |
| 2022 | -2.19% | -0.18% | 3.95% | -5.41% | 0.04% | -9.03% | 5.94% | -1.42% | -8.19% | 9.30% | 3.24% | -2.68% | -8.01% |
| 2021 | 4.74% | 2.83% | 6.95% | 3.85% | 2.64% | -0.81% | 0.75% | 2.13% | -2.21% | 3.95% | -1.74% | 4.73% | 31.11% |
Метрики бенчмарка
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.79, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This ETF captured 101.63% of S&P 500 Index gains but only 95.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 101.63%
- Участие в снижении
- 95.15%
Комиссия
Комиссия PRUS.L составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRUS.L имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.24 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 9.71 | +9.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 57.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.16%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 12dянв. 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.86%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.87%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 14d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-19.36%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.36%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 3d | 10mo 4dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PRUS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -56.78% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.10% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -18.90% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -25.43% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -33.92% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.70% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.09% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRUS.L
Добавьте Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRUS.L